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Prognose makrooekonomischer Zeitreihen: Ein Vergleich linearer Modelle mit neuronalen Netzen

Author:
Book Series: Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversitaet Wien ISBN: 9783631643365 Year: Pages: 275 Language: German
Publisher: Peter Lang International Academic Publishing Group
Subject: Economics --- Science (General)
Added to DOAB on : 2019-01-15 13:32:57
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Abstract

In dieser Arbeit wird die Eignung des Instrumentariums der neuronalen Netze, im Konkreten der autoregressiven Neuronale-Netz-Modelle (ARNN), zur Modellierung und Prognose von makroökonomischen Zeitreihen untersucht und mit jenen der autoregressiven (AR) und autoregressiven Moving-Average-Modelle (ARMA) verglichen. Als beispielhaftes Anwendungsgebiet werden die beiden monatlichen Zeitreihen der österreichischen Arbeitslosenrate und des österreichischen Industrieproduktionsindex herangezogen. Die Arbeit beinhaltet eine Reihe von Erweiterungen an den Methoden und Algorithmen im Zusammenhang mit der ARNN-Modellierung, die durch die besonderen Herausforderungen bei der Modellierung und Prognose von makroökonomischen Zeitreihen motiviert sind. Eine Evaluationsstudie zum Vergleich der Güte von Mehr-Schritt-Prognosen verschiedener Modellierungsstrategien wird durchgeführt.

Der Wechselkurs als Zwischenziel der Geldpolitik im Aufholprozess

Author:
Book Series: Hohenheimer volkswirtschaftliche Schriften ISBN: 9783631509371 Year: Pages: 213 Language: German
Publisher: Peter Lang International Academic Publishing Group
Subject: Economics
Added to DOAB on : 2019-01-15 13:32:24
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Abstract

Im Falle der Transformationsländer Mittel- und Osteuropas formierte sich 1989/90 parallel zu den wirtschaftspolitischen Empfehlungen der Neoklassik ein alternativer monetärkeynesianischer Ansatz in Form der Berliner Schule. Die Politikempfehlung der Berliner Schule lautete Währungsreform und stabilitätsorientierte Unterbewertung des Wechselkurses. Die Arbeit analysiert Möglichkeiten der Umsetzung einer solchen Entwicklungsstrategie und überprüft die vorgebrachte Bedeutung der Vermögenssicherungsqualität einer Währung für den realen Sektor anhand der Länder Polen, Tschechien und Ungarn. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass der empirische Gehalt einer solchen Strategie und des zugrunde liegenden Theoriegebäudes zurückhaltend einzuschätzen ist.

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Peter Lang International Academic Publishing Group (2)


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